Statistisch Arbitrage Forex Handel

Advanced Statistical Arbitrage V4.0 Opulen Stat Arb V4.0 Opulen ist das neueste Statistical Arbitrage Handelsprodukt, das von FX AlgoTrader entwickelt wurde. V4.0 Opulen verwendet eine einzigartige JavaFX-Schnittstelle, um die zugrunde liegenden Systemparameter zu steuern, die auf jedem Diagramm mit stat arb-Tools in MetaTrader MT4 eingesetzt werden. Stat Arb V4.0 Opulen wurde speziell entworfen, um auf MetaTrader MT4 mit vollautomatischer Auftragseingabe und - ausgang zu laufen, basierend auf einem Händler benutzerdefinierten Parameter. V4.0 Opulen besteht aus drei Kernkomponenten, die: - FXA Stat Arb V4 JFX (ein Expert Advisor) FXA STD Indikator V4 JFX (Ein Indikator) FXAJFXInterface. jar (Das JavaFX Control Interface Programm) V4.0 Opulen baut Auf den Erfolg von Stat Arb V3.0 mit der Einführung der folgenden Kerndifferenzierungsmerkmale: - Integration in den FX AlgoTrader Echtzeit Korrelationsindikator 8224 Synthetische Handelsoption JavaFX Control Interface Optimierte Reversion Targets Optimierte Trenderkennung Über die Boardcode-Optimierung für die EA Und Indikator 8224 Der FX AlgoTrader Real-Time Correlation Indicator ist ein optionales Extra - es ist nicht im Basispaket enthalten. V4.0 Opulen eröffnet eine neue Palette von Möglichkeiten für Arbitrage-Händler, da das System entweder in einem traditionellen statistischen ArbitragePairs-Trading-Modus oder in einem Hybrid-Trend nach dem marktanpassenden automatisierten Trading-Modus betrieben werden kann. Für ein Verständnis der grundlegenden Konzepte in Statistical Arbitrage beteiligt werden wir vorschlagen, lesen Sie die V3.0 Überblick Features im Detail Echtzeit-Korrelation Integration Korrelation Analyse ist der erste Schritt bei der Auswahl von Optimium Kandidaten für Arbitrage Handel. Idealerweise sollten geeignete Instrumente zum Handel sehr positiv mit höheren Zeitrahmen korreliert werden. Das heißt, sie sollten sich beide in Schritt bewegen - also wenn man den Wert erhöht, folgt der andere dem Anzug und umgekehrt. Historisch musste der Händler die Korrelation der ausgewählten Paare überwachen, um sicherzustellen, dass sie sich in den höheren Zeiträumen stark korrelierten. Mit 4.0 Opulenthe Trader hat die Möglichkeit, das System mit dem FX AlgoTrader Echtzeit Korrelationsindikator zu integrieren, so dass bei einer langfristigen Korrelation der gehandelten Paare unter 80 oder 0,8 das V4.0 Opulen arb System nicht mehr automatisierte Trades platziert. Diese Methodik stellt sicher, dass das Arbitragesystem aus hochdivergenten Situationen bleibt, in denen die langfristige Korrelation unterbrochen ist. Sobald die langfristige Korrelation wiederhergestellt ist, wird das System dann automatisch wieder aktiviert und die Suche nach den definierten Einstiegsvorgaben auf Basis der Traderparameter fortgesetzt. Der Screenshot oben zeigt die Echtzeit-Korrelationsdaten für mehrere Forex-Paare. Wir haben den Indikator abgestimmt, um die 50-maligen Korrelationsdaten zu replizieren, die von mataf für Verifikationszwecke veröffentlicht wurden. Aus den obigen Daten sind die folgenden Arbitrage-Kandidaten wie folgt: - Diese Paare sind gelb dargestellt, da der Korrelationskoeffizient größer als 80 ist. Wenn die beiden ausgewählten Instrumente für den Arb-Handel auf jeder Seite eine gemeinsame Komponente haben, z. B. USD oder JPY, Durch das Öffnen von zwei Positionen in entgegengesetzten Richtungen, dh Long EURUSD Short AUDUSD) schafft perfekt, was wir ein synthetisches Paar nennen. Wir haben V4.0 Opulen so konstruiert, dass (wo möglich) nur das synthetische Paar gehandelt wird. Dies reduziert in der Regel die Spread-Kosten um 50 (wie Sie nur ein Paar handeln), die mehr kurzfristige, höhere Frequenz Handelschancen eröffnet, als es jemals möglich war mit den älteren Stat Arb Products. Wir werden diese im Abschnitt "Trendfolgen" näher erläutern. V4.0 Opulen können alle zitierten Vermögenswerte in der MetaTrader 4-Umgebung handeln, so dass sie nicht auf Forex-Paare beschränkt ist. Wenn Sie das System auf Indizes oder Rohstoffe ausführen möchten, können Sie dies tun. Wir haben auch den FX AlgoTrader Echtzeit-Korrelationsindikator verbessert, so dass Händler benutzerdefinierte Assets eingeben können. Also, wenn Sie die Korrelation von Indizes verfolgen möchten, können Sie dies leicht wie unten gezeigt ausführen. Trend Following - Ein gearbeitetes Beispiel Derzeit (050916) sind die am höchsten korrelierten Forex-Paare auf dem Tageszeitpunkt EURJPY und GBPJPY mit einer Korrelation von 94,66. Der Screenshot unten zeigt die Ausbreitung für EURJPY und GBPJPY. Der Spread für EURJPY und GBPJPY zeigt einen langfristigen Aufwärtstrend. Das synthetische Paar oder die Position, die durch den gleichzeitigen Handel von EURJPY und GBPJPY (in entgegengesetzten Richtungen, dh Long EURJPYShort GBPJPY oder umgekehrt) geschaffen wird, ist EURGBP. Beachten Sie die nahezu perfekte Symmetrie zwischen der Ausbreitung von EURJPYGBPJPY und dem täglichen EURGBP-Diagramm unten. Auch von besonderer Note über die tägliche Spread für EURJPY und GBPJPY ist die relativ seltene Durchdringung der Triggerzonen. Cleary die Anzahl der Arb Einstiegsmöglichkeiten auf den höheren Zeitrahmen mit 2 Standardabweichungen als unsere Triggerzone sind wenige und weit zwischen denen alle verlassen können, aber die meisten Patienten Händler etwas frustriert durch den Mangel an Handel opportunuites. Wenn wir Trends innerhalb der Trends handeln könnten und aber auch auf der rechten Seite der großen Trends bleiben, kann dies höhere Frequenzchancen bieten. Das ist genau das, was der Händler mit dem V4.0 Opulen Arbitrage System machen kann. Lets untersuchen die EURJPYGBPJPY-Spread auf den unteren Zeitrahmen zu sehen, wie wir V4.0 Opulen verwenden können, um automatisch einen Trend innerhalb eines Trends zu erkennen. Der Screenshot oben zeigt die 4-stündige EURJPYGBPJPY-Verbreitung. Wir sehen, dass die Ausbreitung seit dem 19. August 2016 sinkt, was bedeutet, dass der EURGBP-Satz kurzfristig abfällt. Beachten Sie die relativ geringe Anzahl von Malen, die der Spread die Triggerkanäle berührt hat. So hätte der 4-stündige Zeitrahmen nicht viele, wenn überhaupt, Eintrittsmöglichkeiten gegeben. Umzug zum stündlichen Diagramm. Hier sehen wir die Ausbreitung durch die oberen und unteren Triggerkanäle häufiger und schafft so potenzielle Einstiegsmöglichkeiten für das System. Umzug zum M30-Diagramm. Auf dem M30-Zeitrahmen sehen wir deutlich mehr Bereiche, in denen die Ausbreitung die Triggerkanäle durchbricht. Wie der Zeitrahmen reduziert, ist auch das potenzielle Reversionspotential des Handels. V4.0 Opulen berechnet automatisch den Kanalwert auf den jeweiligen Zeitrahmen. In der nachfolgenden Tabelle sehen wir, wie sich das Gewinnpotenzial proportional mit dem Handelszeitraum ändert. Ein Beispielhandel basiert auf dieser Analyse. V4.0 Opulen berechnet den Trend des gleitenden Durchschnitts der Spread auf allen Chart-Zeitrahmen über und einschließlich M5. Wir wissen, dass der langfristige Trend für EURGBP steigt, aber wir merken auch den Trend seit dem 19. August 2016. Das Aussehen der grundlegenden Trendlinien auf dem EURGBP-Diagramm zeigt, wie die langfristige Trendlinie seit November 2015 noch intakt ist. Der Aufschwung seit etwa 2014 wurde jedoch Anfang August 2016 gebrochen. Aus rein technischer Sicht würden wir erwarten, dass der EURGBP geht Um die langfristige Trendlinie zu testen und auch durch den kurzfristigen Abwärtstrend zu begrenzen, der als technischer Widerstand dienen soll. Bei einer weiteren Inspektion der V4.0 Opulen-Trenddaten sehen wir folgendes: - V4.0 Opulen führt atomatisch eine Echtzeitanalyse des gleitenden Durchschnitts der Spreads in jedem Zeitrahmen durch. Wenn der gleitende Durchschnitt der letzten drei Chartperioden steigt, sieht das System den Trend, steigt zu werden, entsprechend, wenn der gleitende Durchschnitt der Spread sinkt - das System wird ableiten, dass der Trend sinkt. Für dieses Beispiel merken wir die 4 Stunden und Täglich Trends fallen, aber die unteren Zeitrahmen M15, M30 und H1 steigen. Wenn wir uns die M30-Tabelle anschauen, können wir sehen, dass der Kanalwert um 11,69 liegt, basierend auf einer Positionsgröße von 0,1 Lots. Angesichts dessen setzen wir das System auf den M30-Plan (beachten Sie, dass M30 in den Trade Timeframe Control-Daten fett ist) und das System wurde auf T4 folgen, um den H4- und D1-Zeitrahmen zu folgen (Hinweis: Falling ist fett dargestellt Sowohl Trend H4 als auch Trend H1 im Trend Locking Amp-Filter Datenanzeige Das System hat automatisch einen kurzen EURGBP-Handel um 07:53 auf 05092016 durchgeführt, der durch die vertikale Linie in der obigen Grafik gezeigt wird. Wir sahen die Ausbreitung von dem Mittelwert und Berühren Sie den oberen Trigger-Kanal, der die Einstiegsbedingungen in einem fallenden Trend erfüllt (definiert durch unsere Trendverriegelungsparameter, da wir das System auf den H4- und D1-Trend sperren, die beide fallen). Ich setze ein manuelles Gewinnziel von 40 USD ein Das war etwa doppelt so groß wie die Bandbreite, denn der Grund, warum ich das getan habe, liegt daran, dass die Ausbreitung in Trending-Spreizumgebungen fast sicher wieder auf den Mittelwert zurückkehrt (gleitender Durchschnitt der Ausbreitung) und dann weiter in die entgegengesetzte Band geht Die Ausbreitung das Gegenspielband für einige Zeit, die sehr ähnlich ist, wie sich der Preis mit Bollinger Bands verhält, die auch volatilitätsbasierte Indikatoren sind. Dieses Beispiel Autohandel wurde durch das System wie unten gezeigt für einen Gewinn von 40 USD geschlossen. Unser maximales Risiko wurde auf 1 Konto bilanziert, das in diesem Fall 41,33 betrug. Also mehr oder weniger ein 1: 1 Risiko-Belohnungs-Verhältnis. Für die mehr Patienten Trader können die Reversion Ziele geändert werden, nachdem der Handel geöffnet wurde. Um dies zu tun ist außergewöhnlich einfach, erhöhen Sie einfach die STD-Multiplayer in der Java-Schnittstelle und verwenden Sie entweder ein manuelles Gewinnziel oder alternativ lassen Sie das System den Handel automatisch schließen, indem Sie das Reversionsziel auf Opposite Band setzen. Sie können diese Parameter im Screenshot der untenstehenden Oberfläche sehen. Reversion Based Trading auf Indizes Indizes neigen dazu, mehr konsistente Korrelationen als Forex und die langen Konditionen Spreads sind auch viel stationärer in der Natur. Diese Merkmale machen Indizes von großem Interesse für Arbitrage-Händler, die mittlere Reversion-Handelstechniken ausführen möchten. Wir untersuchen die Ausbreitung einiger hochkorrelierter Indizes beginnend mit dem DAX (GER30) und dem französischen CAC 40 (FRA40). Zum Zeitpunkt des Schreibens der täglichen Korrelation zwischen GER30FRA40 ist 0,95 bedeutet, sie sind 95 Korrelation und bewegen sich sehr eng. Im Screenshot unten von der Daily FRA40GER30 verbreiten wir einige hervorragende Beispiele für eine mittlere Reversion, bei der die Ausbreitung ganz deutlich von ihrem gleitenden Durchschnitt abweicht und in ihr ganz plötzlich zurückschnappt. Dies sind hervorragende arb Möglichkeiten für Händler, die geduldig sind und in der Lage sind, auf den längeren Zeitrahmen zu handeln. Dennoch gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten, kürzere Zeiträume zu handeln und die Händler in Richtung des längerfristigen Trends auszurichten. Das Zoomen in die Tägliche Ausbreitung ist erkennbar, da wir sehen können, wie sich der Trend der FRA40GER30-Spread in den letzten Wochen verläuft. Die Trendfilter in V4.0 Opulen zeigen den Trend Auf den H4- und D1-Zeiträumen aufsteigen, aber auf alle anderen abgesehen von M5, die stationär ist. Wenn wir in den unteren Zeitrahmen ein wenig mehr bohren. Der 5-Minuten-Chart der FRA40GER30-Verbreitung bestätigt den Abwärtstrend und zeigt auch zahlreiche potenzielle Einstiegspunkte für Arb-Trades, die in Richtung der Abwärtstrendsperre ausgerichtet sind. Das Ziel in einem Abwärtstrend ist es, Einträge aus dem oberen Trigger-Band zu nehmen, das kurz sein würde FRA40 Long GER30. Also V4.0 Opulen zielt darauf ab, den Markt in geeigneten Momenten, wo die FRA40 hat sich vor kurzem gegen die GER30 in der gesamten Abwärtstrend gesammelt. Im Wesentlichen verkaufen wir Rallyes in der FRA40 und kaufen GER30 als Hedge auf der Grundlage, dass der Gesamttrend wieder aufnehmen wird, wird die Ausbreitung auf den Mittelwert zurückgehen und an den unteren Trigger-Kanal und darüber hinaus übergeben. In Trends auf kürzere Zeitrahmen kann der Trader einen signifikanten Wert aus dem Handel herausziehen, indem er die Ausstiegsniveaus verlängert, nachdem der Anfangshandel eröffnet wurde. Dies lässt sich leicht durch einfaches Erhöhen des STD Multiple oder durch Festlegung eines definierten Profit-Targets in der JavaFX-Schnittstelle erreichen. Der Screnshot oben zeigt einen kurzen FRA40 Long GER30 Handel ausgelöst, wenn die Ausbreitung den oberen Trigger Level berührt hat. Ich setze das Reversionsziel als Gegenspielband ein, das theoretisch einen etwa 6 USD Gewinn nach der Subtraktion der Spreizkosten von 0,68 liefern würde. Allerdings, als die Ausbreitung ist Abwärtstrend habe ich beschlossen, die STD Multiple von 1 bis 3,0 zu erhöhen. Durch die Erhöhung der STD Multiple auf 3.0 sehen wir, dass die Triggerbands sich weiter vom gleitenden Durchschnitt der Spreads entfernt haben. Dies wiederum hat den Kanalwert auf ca. 11 USD erhöht. Sie werden feststellen, dass unser Einstiegspunkt etwas über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was uns einen etwas höheren potenziellen Gewinn verschafft, wenn der Spread auf den unteren Triggerkanal trifft, der auch der Arb-Ausgangspunkt ist. Es ist sehr wichtig, sich bewusst zu sein, dass sich die Trigger-Levels auf der Basis von Volatilität ändern (ähnlich die Bollinger-Bands). So können sich die Auslösungsniveaus in volatilen Märkten erweitern, während sich die Auslösungsniveaus bei weniger volatilen Marktbedingungen verengen und dem gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung näher kommen können. Deshalb können wir beschließen, ein definiertes Gewinnziel zu verwenden, das sich leicht in der Schnittstelle einstellen konnte. Wenn der Arb-Handel über Nacht gelassen wird, können die Spreads erheblich schrumpfen und unser potenzieller Gewinn könnte weniger sein als erwartet. Also in diesem Fall werden wir ein definiertes Gewinnziel von 15 festlegen. Anpassung an veränderte Bedingungen. Ich verließ FRA40GER30 Position über Nacht - heute können wir sehen, dass Standardabweichung der Ausbreitung erhöht hat, die die Auslösungskanäle ausstößt. Unsere effektive Position hat nicht viel über Nacht gemacht, da die Ausbreitung in einem sehr stationären Modus mit kleinen Schwingungen um den Mittelwert blieb. Die Oberseite einer Erhöhung der Standardabweichung ist, dass Ihre Triggerkanäle weiter weg von dem gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung sind. Dies erhöht effektiv den potenziellen Gewinn für die arb auf der Basis der Trigger-Levels getroffen werden (für Ein - und Ausstieg). Der Nachteil ist umso entfernter der Trigger-Level aus dem Mittel, desto schwieriger wird es sein, zu erreichen - dh die Anzahl der Zeiten, die die Ausbreitung diese Grenzen testet, wird in der Frequenz niedriger sein Wir können aus dem Screenshot unterhalb des aktuellen Kanalwertes mit 3.0 sehen, da unser STD Multiple 34 USD ist. Früher an diesem Morgen, als die Standardabweichung höher war, war der Kanalwert bei über 80 USD sogar noch höher. Die gute Nachricht ist unsere aktuelle PL für die arb Position ist nur in Profit, obwohl wir havent wirklich gesehen, die Ausbreitung wieder seinen Abwärtstrend so weit heute. Wie bei einem definierten Profitziel von 15 USD ist es nicht wichtig, was STD Multiple wir auf den Charts verwenden, da V4.0 Opulen die Arb-Position automatisch beenden wird, sobald der Gesamtbeitragsgewinn größer oder gleich unserem definierten Profitziel 15 ist US DOLLAR. Auf der anderen Seite, wenn V4.0 Opulen verwendet Auto Profit Targetting das System schaut zu beenden, wenn die Spread hat das Reversion Ziel berührt und die gesamte arb Position ist in Gewinn. Wenn Auto Profit Targetting in diesem Szenario verwendet wurde, wäre es ratsam, das STD-Vielfache zu reduzieren, so dass sich die Triggerbänder verengen - das würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Exit-Ebene durch die Ausbreitung berührt wird. Multi-Timeframe Arbing, phased Eingaben und Exits V4.0 Opulen ist ganz anders als alle bisherigen Stat Arb Versionen, da es die gleichen Assets aus verschiedenen Charts handeln kann. Im Wesentlichen kann der Trader die gleichen Positionen mit mehreren Arbs duplizieren, die auf verschiedenen Charts laufen. In Stat Arb V3.0 war es nicht möglich, Bogen überhaupt zu duplizieren. Mit V4.0 Opulen kannst du so viele doppelte Arbs haben, wie du willst - sie können von jedem MT4 Chart laufen. Dies schafft offensichtliche Möglichkeiten für stufenweise Eintritte. Im Screenshot unten sehen wir zwei kurze EURGBP-Synthetik-Trades, die beide etwas aus dem Geld sind. Die Trades wurden aus verschiedenen Charts ausgeführt. Wir können dies mit dem Auftragsbefehl im MT4-Terminalfenster nachschlagen. Im Screenshot oben sehen wir das System hat zwei Short (Verkauf) EURGBP Trades eröffnet. Einmal geöffnet aus dem EURUSD-Diagramm mit Chart-ID endet 5845 (in eckigen Klammern) und die zweite Reihenfolge wurde aus einem AUDUSD-Diagramm mit Chart ID beendet 5847. In beiden Fällen wurden die Arbs mit EURJPY und GBPJPY, die einen synthetischen EURGBP Handel erstellt erstellt . Beide dieser Bogen wurden von einem 5-Minuten-Chart ausgeführt. Wie Sie sehen können, die Ausbreitung tut nicht, was wir wantexpect die ganze Zeit, so dass die Möglichkeit, mehrere Einstiegspunkte in die gleiche Position, indem Sie die gleiche arb auf ein anderes Diagramm mit verschiedenen Parametern, gibt dem Händler zusätzliche Werkzeuge zu spielen mit Wenn die Dinge nicht planen. So konnten wir in diesem Fall die gleiche Arbeit auf einem höheren Zeitrahmen auf einem anderen Diagramm aufbauen, das als Mittelwert für den Handel handeln würde. Der Screenshot unten zeigt dies. V4.0 Opulen eröffnete einen dritten Handel auf dem EURGBP-Stundensatz, als der Streus den oberen Trigger-Kanal traf. Abhängig von den Händlern Haltung gegenüber dem Risiko, wie der Zeitrahmen erhöht kann man natürlich erhöhen die Position Größe, die Ihre Gesamtposition wieder in Profit bringen würde schneller, wenn die Ausbreitung in Richtung der beabsichtigten Zone bewegt. Wenn es dann nicht die Wahrscheinlichkeit des Stoppens durch den V4.0 Opulen globalen Risikocontroller erhöht. Das sind die Herausforderungen, mit denen sich alle Händler auseinandersetzen müssen. Wenn der Händler wählt, um zu verkleinern zusammen ihre Positionen, die sie zu schätzen wissen müssen, sind sie zunehmende Hebelwirkung, die, wenn sie nicht kontrolliert werden, die Handelskonten zerstören können. Daher die 95 Fehlerstatistiken im Einzelhandel Forex. Menschen bekommen einfach nicht Hebel und was es auf ein Konto macht. Datenblatt Bitte füllen Sie die untenstehenden Felder aus und klicken Sie auf "Senden". Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zum Datenblatt. V4.0 wird regelmäßig betrieben, also bitte das Datenblatt auf die aktuellsten Updates und den Änderungsverlauf überprüfen. Es gibt auch eine Reihe von Tutorial-Videos in den Datenblättern. Kauf V4.0 Opulen System Performance Wir erhalten oft Anfragen über die Leistungsfähigkeit, die Arb Trader vom V4.0 Opulen System erwarten können. Leider gibt es keine definitive Antwort auf diese Frage wie V4.0 ist ein Toolset entwickelt, um die Händler Arbitrage-Strategie zu automatisieren. Daher ist der Erfolg oder Misserfolg von V4.0 völlig abhängig davon, wie seine eingesetzten und die Parameter und Zeitrahmen, auf denen es ausgeführt wird. Wahrscheinlich ist die beste Analogie, um V4.0 als ein Hochleistungs-Auto zu denken, das in den richtigen Händen fähig ist, solide Leistung zu produzieren, aber umgekehrt, in den falschen Händen, wird nicht eine gute Rückkehr oder in einfachen Worten produzieren, Müll in gleichem Müll aus Der Einzelhandelsraum besteht aus Gewinnern und Verlierern, bei denen die Verlierer die Mehrheit der Marktteilnehmer repräsentieren. Es gibt eine weit verbreitete Industrie-Statistik, die 95 von Marktteilnehmern verliert ihre Beteiligung oder Konto Eigenkapital im Laufe der Zeit und die restlichen 5 machen konsistente Gewinne. Die Werkzeuge, die wir vermarkten, werden nicht notwendigerweise die Teilnehmer aus dem 95-Verlierer-Camp in das 5-Gewinn-Camp bringen, so dass die Teilnehmer auf der Suche nach dem allwichtigen System, das Geld macht, ohne irgendwelche Anstrengungen oder Fähigkeiten zu erfordern, immer enttäuscht werden. Solche Systeme existieren einfach nicht im Einzelhandel. Darüber hinaus müssen die Händler sich bewusst sein, dass bestimmte EA-Anbieter hochoptimierte, kurvengestützte Systeme (basierend auf Beispieldaten) veröffentlichen, die bei der Rückmeldung erstaunliche Eigenkapitalkurven erzeugen, aber in Wirklichkeit niemals ihre historische Rückversicherungsleistung beim Live - oder Vorwärtslauf replizieren können Test Umgebung. Denn die Märkte ändern sich ständig, so dass ein System, das für bestimmte historische Marktmuster optimiert ist, sich auf lange Sicht immer wieder enttäuschen wird, wenn die Strategie nicht angepasst wird. Also bitte seien Sie vorsichtig von Anbietern, die behaupten, dass ihre EAs X Renditen produzieren können. RISIKENBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sollen keine Einzelforschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen, Indizes oder Rohstoffe sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer ein Verlustrisiko. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. Stärkung der Händler durch qualitativ hochwertige Präzisionshandelsinstrumente und halbautomatisierte Handelssysteme. Advanced Statistical Arbitrage für MetaTrader MT4 - Version 3 Statistische Arbitrage-Handelstechniken (manchmal als Konvergenz oder Paarhandel bekannt) basieren auf dem Konzept der mittleren Reversion. Das System überwacht kontinuierlich die Leistung von zwei historisch hochkorrelierten Instrumenten, die der Trader definiert. Wenn die Korrelation zwischen den beiden Instrumenten über ein vordefiniertes Niveau schwankt oder divergiert - wird V3 automatisch und simulativ das schwächste Instrument kaufen und das stärkste verkaufen. Sobald mittlere Reversion stattfindet, wird die Nettoposition, die von den beiden Trades geschaffen wird, im Allgemeinen profitieren. Diese Handelsstrategie verlangt ein gutes Verständnis von Hebel - und Risikokontrolle, die Fähigkeit, hochkorrelierte Instrumente über verschiedene Assetklassen hinweg zu analysieren und zu verstehen, wie man Spreads interpretiert. (Das Spread ist der effektive Unterschied zwischen den beiden Instrumenten, die auf potenzielle Arbitrage-Chancen überwacht werden. Das Bild unten stellt ein. Das Spreadquot, das eine Kernkomponente eines beliebigen Arbitragesystems ist. Video-Walkthrough für Spread-Grundlagen Die Screenshots oben zeigen das Potenzial für gesunde Gewinne mit statistischer Arbitrage-Umwandlung Handelstechniken. Die scharfen Augen bemerkt wird der Zeitrahmen, über die diese konzeptionellen Trades gemacht wurden von April 2009 bis September 2012 - 7 Trades in mehr als 3 Jahren definitiv qualifiziert für Niederfrequenz-Handel, obwohl die potenziellen Aufwärtsmöglichkeiten von langfristigen Arbitrage Trades Kann jedoch außergewöhnlich sein, aber die meisten Händler verlangen höhere Handelsfrequenzen, so dass ein Arbitragesystem in der Lage sein muss, auf viel niedrigeren Zeitrahmen und mit viel höheren Handelsfrequenzen zu arbeiten. Arbitrage Trading Timeframes und Perspektive Das SampP500GER40 Beispiel oben zeigte elegant die Einfachheit der mittleren Reversion Wenn jedoch hochkorrelierte Vermögenswerte auf kürzere Zeiträume analysiert werden, wird die Situation komplexer. Theoretisch ist die ideale Zeit, um Arb Trades mit konventionellen Ein - und Ausstiegslogik auszuführen, wenn der Spread als stationär bezeichnet wird. Hier ist die Ausbreitung (der Unterschied zwischen den Preisen der beiden Instrumente) ziemlich sinusförmig um den gleitenden Durchschnitt oszilliert. Idealerweise sollte der gleitende Durchschnitt so flach wie möglich sein. Der Screenshot oben für Gold und Silber zeigt, wie sich die Ausbreitung von einer direktionalen zu einer stationären Natur über einen kurzen Zeitraum ändert. Eine stationäre Ausbreitung ist ideal für den Arb-Handel, da sie Trades in beide Richtungen erlaubt - dh GoldBuying Silver verkaufen, wenn der Spread über dem oberen Trigger-Level liegt und Goldselling Silver kauft, wenn der Spread unter dem unteren Trigger-Level liegt. Die Herausforderung tritt auf, wenn sich die Spreizdynamik von stationär in direktional ändert. Eine gerichtete Ausbreitung ist, wo der gleitende Durchschnitt im Laufe der Zeit zunimmt. Mit anderen Worten, ein Paar wird kontinuierlich verstärkt, während das andere entweder unverändert oder schwächer ist. In diesem Szenario benötigen wir eine automatisierte Arbitrage-Engine, um die Richtung der Ausbreitung automatisch erkennen zu können. Im Laufe des V3-Entwicklungsprogramms haben wir mit verschiedenen Algorithmen experimentiert, um den Spread Trend zu verfolgen und zu überwachen. In der neuesten Version verwenden wir einen Multi-Timeframe-Erkennungsalgorithmus, um festzustellen, ob der Spread stationär ist (reicht) oder gerichtet (Trending). Diese werden im Detail in den modularen Übersichten beschrieben, die folgen. V3-Architektur Die ersten V3-Versionen wurden im Juni 2011 veröffentlicht und das Produkt wurde seit dem Start systematisch aktualisiert und verbessert. V3 bietet eine neue grafische Benutzeroberfläche und eine ganze Reihe weiterer Funktionen, die im Folgenden beschrieben werden. Das V3 Arbitrage System besteht aus zwei Kernkomponenten: - Der Gen Starb Fachberater (EA) Der STD Indikator In einfacher Weise überwacht der STD Indikator die Ausbreitung und liefert Eingangssignale. Der Fachberater führt Handelsabwicklungs - und Führungsfunktionen durch. Im Wesentlichen kommunizieren die beiden Anwendungen in Echtzeit mit der Tabelle MetaTrader Global Variable (GVAR). Sie sitzen beide auf einer generischen FX AlgoTrader Deployment Archtektur, die im Bild unten gezeigt wird. RISIKENBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sollen keine Einzelforschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. Der V3-STD-Indikator Die STD-Anzeige erzeugt Echtzeit-Spread-Statistiken, die dem Generic Arbitrage-Motor über die MetaTrader Global Variable Table zur Verfügung gestellt werden. Der STD-Indikator besteht aus mehreren Komponenten, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind. STD Multiple - Mit diesem Parameter können Händler die Triggerpegel für die Arb-Einstiegspunkte einstellen. Die STD Multiple wird durch den Zugriff auf die externen Eingangsparameter für die STD-Anzeige eingestellt. Idealerweise sollten Trader die STD Multiple so einstellen, dass Peaks in der Spreizdivergenz mit dem oberen und unteren Triggerpegel übereinstimmen. Im Screenshot unten sehen wir, dass das STD Multiple auf 0,7 auf dem Daily Chart angepasst wurde, um mit typischen Peaks in Spreizdivergenz übereinzustimmen. Datenausgänge - Die STD-Indikator berechnet den gleitenden Mittelwert (MA), die Ausbreitung und die oberen und unteren Triggerpegel (basierend auf dem STD-Vielfachen) in Echtzeit. Reversion Target - Das Reversion-Ziel zeigt den Level, wenn das System versucht, die Arb zu schließen. Standardmäßig wird der Mittelwert immer als das Arb-Exit-Ziel verwendet, aber die Händler können manuell auf das entgegengesetzte Trigger-Band wechseln, indem sie den ReversionToMA-externen Eingangsparameter in den STD-Indikatoroptionen auf FALSE ändern. Trend - Der Trendindikator basiert auf einem proprietären Multi-Timeframe-gestapelten EMA-Algorithmus. Händler können bis zu 8 Trendfilter anpassen, die den Trend auf der Basis von Multi-Timeframe-Trendanalyse berechnen. Zum Beispiel kann ein Händler es vorziehen, ihre Arb-Trades aus dem 15-Minuten-Chart auszulösen und kann die Trades in Richtung der M30-, M60- und M240-Trends sperren. In diesem Fall würde der Trader einfach die M30, M60 und M240 TFilters auf True setzen, wie im Screenshot unten gezeigt. Datenprüfung: Dies ist eine neue Funktion, die 4 Datenintegritätstests auf der Ausbreitung durchführt, wenn sie auf ein Diagramm zuerst geladen wird. Wenn die Ausbreitung die Integritätsprüfungen bestanden hat, wird das OK-Label angezeigt. Der Arbitrage-Motor kann keine Trades platzieren, wenn das Data Check-Flag nicht korrekt ist. Der V3 Expert Advisor Die generischen Arbitrage-Engines überwachen ständig die MetaTrader globale Variablentabelle für Handelseintrags - und - ausgangsdaten für die verschiedenen Bogen, die der Trader auf jedem Diagramm eingerichtet hat. Es ist wichtig zu erwähnen, dass jedes Diagramm eine separate Instanz sowohl der STD-Indikator als auch der Arbitrage-Motor haben muss. Der Screenshot unten zeigt ein komplettes Stat Arb V3, das auf einem MetaTrader-Diagramm eingerichtet ist. Screenshot der V3 EA und STD Indikator auf einem MetaTrader Diagramm. Anmerkung: Keine Daten werden als ein Wochenende belegt. Das Systemdatenmodul Das Systemdatenmodul zeigt die aktuelle Systemzeit an, welche Instrumente gehandelt werden, der Systemstatus, der Systemmodus und der E-Mail-Alarmstatus. Einzelheiten zu den Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt. RISIKENBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sollen keine Einzelforschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. Automatische und manuelle Profit-Targeting-Optionen Auf Chart-Trade-Analytics E-Mail-Alert-Einrichtung (bei Nicht-Automatik-Betrieb) Granulierte Trade-Timing-Steuerung Konfigurierbare Risikokontrolle Automatisierte Trenderkennung und Sperrfunktionalität Profit-Aggregationssystem Automatische Hedging-Funktion Globale Losgrößen - und Aggregationsziele Sprachsynthese-Alarmsystem Profit Locking Feature Variable Leg ALeg B Position Dimensionierung Multi-Instrument Unterstützung - Handel Indizes, Rohstoffe, Forex, CFDs. Genauere Reversions-, Kanal - und Spreizalgorithmen Genauere Einstiegsanzeige Logik Verzögerte Entry Control Multi-Time-Spread-Trend-Erkennungsalgorithmus Integrierte Spread-Datenüberprüfungseinrichtung Überarbeitete grafische Schnittstelle Vereinfachte Handelskontrollsysteme Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sind nicht dazu bestimmt, einzelne zu ersetzen Forschung oder lizenzierte Anlageberatung Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. V3 Expert Advisor Schnittstellenschnittstelle für V3 STD Indikator Unilaterale Arb Trading Techniken Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sollen keine Einzelforschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Jede Erläuterung oder Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur von einem lizenzierten BrokerDealer durchgeführt werden. Stat Arb V3 ermöglicht vollautomatischen unbeaufsichtigten Arbitrage Trading aus vorkonfigurierten Charts Mit Arbitrage-Techniken erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von profitable Trades (zeitabhängig) Stat Arb V3 bietet einen hochkörnigen Datensatz, der es den Händlern ermöglicht, die potenziellen Reversionsgewinne aus bestimmten Arb-Setups zu sehen Vor dem Eintritt in den Markt. Stat Arb V3 ist ein bewährtes, robustes Trading-Toolset, das seit 2009 iterativ entwickelt wurde. Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sollen keine Einzelforschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Handelswährungen sind mit erheblichem Risiko verbunden, und es besteht immer das Potenzial für Verlust. Es wird keine Vertretung gemacht, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Verlusten aus dem Handel führen. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. Performance Data: Please enter your email address below to receive the V3 performance data. Note: The previous performance is simply a representation of what can be achieved using the toolset. Ultimately, the system performance will vary considerably depending on which assets are traded, the timeframes and parameters used and the traders ability. The Stat Arb V3 system is simply a toolset to facilitate an automated arbitrage trading strategy based on a traders set of requirements. FX AlgoTrader DO NOT pass on email addresses to third parties. The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. Data Sheet for Advanced Statistical Arbitrage V3 Please complete the details in the form below and click submit. You you then receive an email with a link to the Data Sheet FX AlgoTrader DO NOT pass on email addresses to third parties. Attachment contents - New Arb Trader refers to FX AlgoTrader arb tools as FxAlgo. FxAlgo was selected after an exhaustive search of the Internet for automated arbitrage software products that worked within the MetaTrader 4 trading environment. FxAlgo was then tested on four demo broker accounts for a period of two weeks trading FX products only. FxAlgo provided both a stable automated trading platform and a more than acceptable ROCE whilst under test. FxAlgo was then implemented on a live trading account and it has provided returns of over 48 on our initial equity injection over only a six day trading period. The support provided by the author and owner of FxAlgo both during the test period and since moving into live operation has been excellent the level of support we have experienced cannot be faulted. All requests for assistance by email have been answered almost by return and the owner has shown a keen interest in ensuring we were fully appraised of the best methods of applying FxAlgo to meet our trading objectives. The currency pairs we have traded were selected using FxAlgos Correlation Indicator which has been proven to be an extremely useful addition to the FxAlgo V2.5 trading engine. FxAlgo is being used by us to trade currency pairs on the H1 and D1 timeframes. The H1 timeframe was employed initially to gain a faster appreciation of FxAlgos operation and how to control its trading. Since gaining a basic appreciation of the FxAlgo V2.5 trading engine the D1 timeframe has been added and profits have increased as arbitrages in the D1 timeframe seem to offer generally higher profit margins, albeit that they take longer to close out. The standard trigger settings shipped with FxAlgo were initially employed to trigger arbitrage trades. These have been found perfectly adequate and have produced a more than acceptable ROCE. The EB variables recommended in the documentation shipped with FxAlgo work well and have proven to be extremely useful whilst getting to know FxAlgo. They control fundamental trading risk and are a useful extension to the V2.5 engine. We have employed FxAlgo in its stationery recoupling mode only. We currently trade FxAlgo across a substantial number of currency pairs and across two different time frames and have found FxAlgos Global Variables to be of invaluable assistance. These Global Variable allow us to manage risk and capital drawdown across our entire trading activity with consistency and ease. We manage individual trade risk by manipulating the extensive parameters provided on each currency pairs individual trading sheet. We have not experienced any errant spreads or any resulting errant trades as yet. The winloss ratio we have achieved to date is 6535. We have only employed FxAlgo in our FX trading to date. However, we have plans to extend our use of FxAlgo to Commodities and Indices trading after we have performed further tests against these two asset classes. We have found FxAlgo V2.5 and the Correlation Indictor to be not only excellent and robustly written software but also from a business perspective to have more than met our stated goals to date. We have also recently acquired the FxAlgo Zeus Risk Controller product but have not yet had time to test this product. The ROCE achieved in live trading (only 6 days to date) has already met the majority of the acquisition costs of both FxAlgo V2.5 and the Correlation Indicator and fully we expect the breakeven point to occur within the first 10 days of trading. New Arb Traders Equity Curve - Live Account The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. Die bisherige Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. How much can I make using Statistical Arbitrage EAs for MT4 How fast can you run. There are a lot of people looking for fire and forget trading systems which they can drop on a chart, sit back and watch their 50 initial equity grow into 10 Million in the first year. Ja. people really do believe tools like this exist and unfortunately theres no shortage of vendors happy to position their products as fulfilling these fantasies FX AlgoTrader are not one of these vendors. The Stat Arb EA tools on this site are tools NOT ROBOTS. They provide a rich arbitrage toolset which allows traders to automate their arb trading strategy on whatever timeframe they prefer. If youve never made a penny trading FX or other assets the chances of making money using arb tools, unfortunately, isnt high. They wont turn a losing trader into a winning trader but they will automate an arb strategy and provide solid risk control. How much you make will depend on how good you are as a trader. Some people can run faster than others - if youve got good equipment it makes the job easier Do you have backtest data for the arbitrage tools No. Unfortunately its not possible to backtest EAs in MetaTrader 4 which trade multiple pairs. I noticed the new version of the system has the option to vary the position sizes for each leg of the arb. How do you determine what the correct position size for each leg should be With small accounts trading micro or mini lots its not critical to make the legs balance. As the postion size increases this becomes more significant. For example any pairs which have USD as the quote currency eg majors such as EURUSD GBPUSD will have the same pip value. So a standard lot for EURUSD and GBPUSD will both have the same pip value of 10pip. If the arb pairs are made up of a cross such as EURJPY the pip value (based on todays rates) would be 12.88pip. So in order to make the legs balance we would need to reduce the position size of the EURJPY leg by 11.2880.78. So to create a balanced EURUSDEURJPY arb you would need to use 1 lot for the EURUSD leg and 0.78 lots for the EURJPY leg. If we reduce the position size to 0.1 lots (10,000- a mini lot) the position sizes would need to be adjusted to 0.1 and 0.078. So unless you had a micro account you would have to run two mini lots for both legs. Once you reduce the position size to micro lots the effect of balancing the arb becomes increasingly less significant. The easiest way to calculate the pip value is to use an online pip calculator Can I run the same arb on multiple timeframes Eg EURUSDGBPUSD on H1 and on M15 NO . Dont do this The arb products will only allow one unique instance of a particular arb to run. If you load the same arb setup on another chart it will confuse the internal variables used for trade management. The system will not behave logically as the two arbs will constantly overwrite the internal variables which could create erroneous trade behaviour. You can run any number of unique arbs on the MT4 platform using the tool - but they must all be unique. eg one instance of EURUSDGBPUSD or AUDUSDNZDUSD etc etc For advanced arb traders it is possible to create the same arb on a different timeframe by reversing the pair sequencing thus creating an inverse arb. Eg EURUSDGBPUSD on H1 and GBPUSDEURUSD on M15. However, the trader would have to control the trade direction of both arb setups by using the trend locking options. This approach can be used to hedge and also reduce drawdown on longer term arbs but this strategy is complex due to the skill required in closing the inverse arb component when long term mean revsersion takes place. Whats the difference between V2 and V3 Is V3 for medium to long term stat arb and V2 is simply for short-term stat arb V2 and V3 can be used on any period for short term or long term arbitrage. V3 is an enhanced version of V2 as it uses logs for the spread analysis which has many advantages such as dynamic profit targetting and a wide range of trader defined external input parameters. V3 is the logical progression from V2 and contains many trader requested enhancements. Do I need to be able to estimate the parameters externally to the model or does the product give them to me How would I go about ascertaining the correlations required Would these be MT4 indicators I just want to get a sense of the process involved in implementing the product. Both arb products have two components an Expert Advisor and an indicator. The indicator provides the statistical analysis component. V2 Arb products calculate the spread of the pairs by dividing one by the other, they then calculate the moving average (of the spread) then plot trader defined standard deviations either side of this moving average. The trade entry and exit thresholds are determined by the STD Multiple in the indicator (this can be adjusted by the trader) The trade entry thresholds (STDs) are set by eyeballing the typical departure from the mean before the spread recouples. Obviously timeframe and system parameters are critically important. 5 minute charts can show what looks like a stationary spread but this can change very quickly and become highly directional. On the other hand a weekly chart provides much more insight into the mediumlong term spread dynamics. Short term arbing is very difficult and its easy to get caught when the pairs decouple. This is often seen towards the end of the Asian session and near the Frankfurt open. As liquidity flows into the market spread can become directional over short timeframes. In terms of suitable arb pair selection you can use the FX AlgoTrader real time correlation indicator to select highly correlated arbitrage pairs on any timeframe. The V3 system uses a log spread algorithm which allows the trader to see the reversion potential in dollar terms. This allows traders to see the power of the longer term arb compared to short term arb trading. What knowledge do I need to know in order to use your Stab Arb product You would need to know about mean reversion, correlation, couplingdecouplingdivergence etc. You would need to understand that there are is no guarantee mean reversion will take place when you expect it to. I noticed that the default setting for the EA were 5 lots and 20 risk so I decided to reduce this to only .1 lot and like 5 which may or may not be a good idea. When I reloaded the template the settings reverted back to the default setting. Is it possible to get the default settings to be a lot less. so if for some reason I reload the EA and forget about the settings it doesnt blow the account The template will always use the default settings so if you wanted to change them and keep your modifications just create a new template called New Arb Settings or whetever you like. Then whenever you open the new template your modified settings will be used instead of the default settings. Whats the minimum account size for arb trading forex You could run arbs on a 500 micro account providing you keep the position sizing to a minimum. It would not be wise to run arbs on a mini acocunt with only 500 dollars in equity. Both V2 and V3 arb products can be run on micro, mini and standard MT4 accounts. Which timeframes have you found to be the best to trade arbs Hourly 5m Daily It depends on you and what you want to achieve if you like short term overnight arbs based on the Asian thin liquidity market then 5 minutes might be good for you. Alternatively if you like to make decent money without having to give the broker lots in spread costs - Daily charts would provide fewer trades with much larger profits for arbs which reverted to the mean. Generally the longer the timeframe the higher the profit. A customer made 1200 USD off a 5000 USD account in a week. The guy is an x-commercial trader so bear that in mind The tool is only as good as the trader in terms of picking the right pairs to trade and setting the right parameters. So, in summary, arb traders will need to experiment to find the best system settings which match their trading style, risk and general expectations. In general is this EA quite profitable. Whats the approximate ROI In terms of ROI its hard to say as it depends on which timeframe you trade. The potential profit is displayed by the EA under the Reversion Potential data label on the main chart. This figure is calculated on the difference between the current spread and its moving average. If the reversion target is set to the opposite band the potential profit will be substantially increased but the trader would need a full swing from one band to the other ie 1 to -1 STD or whetever trigger parameters the trader has defined. In terms of timeframe you can make a lot more money on longer term charts in comparison to short term high frequency arb trades. We dont produce ROI or equity curve data any more as the results will vary hugely from trader to trader. The tools only reflect the ability of the trader to select the optimum assets, timeframes and parameters to trade. It all goes back to how fast can you run :) The V3 seems to be closing some trades at a loss - how can this happen There are a number of reasons this could happen which are:- The arb trades have breached the maximum risk parameters and the system has auto closed both positions The system is being run in Aggregation mode and the daily profit target has already been achieved - once the profit target is hit the system will close out all open arbs - this could result in loss making arbs being closed automatically to protect your achieved aggregated target. The trader has set the arb entry points too close to the spread cost channel and the potential profit is so small slippage is tipping the PL of the arb negative during the arb close procedure. This can easily be solved by trading on longer timeframes andor increasing the STD multiple to move the trade entry further away from the spread cost channel. Can you help me understand why the EA has not closed a trade even though reversion has already occured This could happen due to the following reasons:- V3 can only close arb trades which are in profit. If your current arb is not in profit (possibly as it was opened on another timeframe) the system will not close the arb trades. The TradeOffTimeframe paramters are not enabled for this chart timeframe The arb trade has been hedged The system is DEACTIVATED Whats going on The Disable Gen Starb global variable has been set by the system. Press F3 to view the GVAR table - there are a few reasons this can happen which are:- 1)CloseAllTrades parameter is set to true. 2) The aggregated daily profit target has been achieved and auto reset is disabled 3) The account equity is below the minimum limit To resolve this problem go to the Global Variable Table in MT4 - press F3 - look for a global variable called Disable Gen Starb with a value of 1. If you delete the variable the system will reactivate. Does the system perform dynamic rebalancing At the moment there is no dynamic rebalancing. I have considered applying a scaling in system to allow the arb position to be increased if a spread continued to decouple this is similar to an averaging down approach but the leverage obviously increases with the position size thus increasing the risk of stop out if the net position PL reaches the maximum risk parameters set in the system. There are different schools of thought with regard to scaling inaveraging down. An alternative approach is to trade the opposite side of the arb on a lower timeframe which would create a dynamic hedge (to a degree) Additional Comment: Some V3 customers have been experimenting with a alternative approach to dynamic rebalancing in cases where an open arb trade is decoupling from its MA and creating a drawdown. Rather than rebalancing the lot sizing of the existing arb a new arb is set up which is the exact opposite of the current arb. For example if you had a 5 lot per leg EURUSDGBPUSD arb which was triggered off an houly chart you would set up a GBPUSDEURUSD arb running on a 15 minute chart and use the LockLong or LockShort parameters to force any new trades off the 15 minute chart to the exact opposite of the arb on the longer timeframe. This creates a perfect hedge and also allows reduces the drawdown as the shorter term arb will gradually eat into the drawdown created by the longer term decoupled arb. The principle is simply based on trading short term spread volatility seen on the shorter timeframe. This approach is not a guaranteed Get of jail free card but it can substantially de-risk positions where significant decoupling has taken place and in tandem reduce the magnitude of a potential loss. I use the FX AlgoTrader correlation indicator and I would like a system to trade when two conditions are met. They are: 1)Daily correlation is more than 75 2)5min correlation is less than -75. These condition are only met only a limited number of times per a day. Its very hard to wait all day in front of my PC. My question for you is. which of your products can identify negative divergencedecoupling when daily correlation is still above 75 in a day If so, what is the product The V2 or V3 arbitrage engine will do this if you set them up accordingly. The correlation indicator was designed to be used for arb traders to aid in their pair selection. So if youre criteria is daily correlation gt75 and 5 min correlation lt-75 you could set up the arb product on your 5 minute chart (probably easier to use an hourly actually) and then set youre STD multiple in the STD indicator so that your trade entry triggers were where you want them. You could do this visually and look to only trade the largest divergences each day. Statistical Arbitrage Trading by EA very interesting, thanks for sharing. I have some questions, if you dont mind answering. I used to do this years ago, but ran into the problem of how to correctly decide when there was a gap between the pairs. I used a tool to overlay the charts but if you moved it it would look like theres a gap when there really wasnt. How do you decide when theres a tradeable opportunity Fez I dont use correlated pairs with overlay chart I use cointegrated pairs My English is not good and I dont know how to give you the detail about the strategy in proper English. What I can do is give you this link forexfactoryshowthread. phpt363198 to learn about the cointegration pairs trading. Smart traders make smart decisions Joined Oct 2013 Status: Member 203 Posts quotWhat is cointegration Actually cointegration is a pretty simple concept. Suppose that you analyze two FX pairs, P0 and P1, and find that you think that P0 is priced too low and P1 is priced too high. Suppose that you plan to hedge 1 lot of P0 against w lots of P1, planning to exit the hedge when the prices return to their correct value. Then your return will depend on the (current) Mispricing between the pairs hedged: Return Mispricing M P0 - wP1 If the Mispricing is stationary, then P0 and P1 are cointegrated . This is the definition of cointegration. Since P0 and P1 vary with time, M will also vary with time. If the distribution of samples of M is stationary, then the mean value will be constant. The standard deviation of M will also be constant. That means that M is mean-reverting. If you find a moment in time when M-mean(M) is large you can enter the hedge knowing that M will eventually return to its mean, you can exit with a gain. Alwaysquot Smart traders make smart decisionsDont Be Fooled By The Fancy Name -- Statistical Arbitrage Is A Simple Way To Profit Every profession has its buzzwords to create the illusion that things are more complex than they really are. Everything from the Latinterms used by medical doctors to the chatter of gearheads talking about the latest car engine, simple concepts are often clothed in complicated-sounding terms. Investing professionals are no different in their use of complicated nomenclature to describe simple things and ideas.160 I know I was intimidated when I first heard theterm statisticalarbitrage. To me, it sounded like I would need a math Ph. D. or at least an advanced understanding of statistical theory to figure out what it meant. Not being an advanced math person, I was fortunate to have had a trading mentor who patiently explained to me what statistical arbitrage is and how to use it profitably.160 Ever since I was made aware of this unique and profitable trading technique, I have used it in a variety ofmarket conditions to capture profits that would otherwise be unavailable. This methods not for everyone, but if youre an active investor who is looking for additional tricks of the trade, statistical arbitrage may be just the ticket. What Is Statistical Arbitrage Simplyput. statistical arbitrage is a fancy term for pair trading, which is the buying or selling of a pair ofstocks based on their relationship with each other.160 Often, thestock price of companies in the same sector or type of business follows one another very closely. A pair trader observes the relationship between two stocks and buys or sells whenever the relationship gets out of sync, acting on the assumption that the historical correlation is likely to continue.160 Is it a foolproof method No, but it does provide another tactic in your investing toolbox.160 It is easier to understand this concept with an illustration. The following chart shows the relationship between Coca-Cola ( KO ) and Pepsico ( PEP ) . perhaps the most popular stock pair for statistical arbitrage. Notice how closely the two stocks follow each other until near the end of May. At this time, Pepsico falls out of sync with Coca-Cola, dropping as Coca-Cola stays steady and starts to climb. Statistical arbitrage traders would purchase Pepsico stock as soon as the divergence is recognized.160 As you can see, the pair quickly moved back into sync, providing aprofit opportunity for statistical arbitrage traders. There aremultiple ways this can be approached.160 For example, lets say Coca-Cola started rapidly climbing higher than Pepsico. Savvy statistical arbitrage traders would short Coca-Colashares in anticipation of its price falling back into the historic correlation.160 In addition, the idea is not just limited to two stocks. The same idea can be applied to groups of three or more correlated names. However, special software is often employed to manage multiple-issue statistical arbitrage.160 As you can see, Target climbed out of the historical correlation range on the chart. Traders invested in the pair would short Target, holding until the historical correlation came back into sync. Its important to remember that its not always obvious names that present enough correlation to pair-trade. One example of this is the relationship between Citibank ( C ) and Harley-Davidson (HOG) . Other than trading on the same exchange, I cannot imagine why two companies that are so diverse would be correlated so closely. The reason could have something to do with the fact that consumers may borrowmoney to buy Harley-Davidson motorcycles, but thats only a guess.160 Risks to Consider: Although closely correlated stock pairs generally come back into sync with each other after diverging, there is no rule that says this has to happen. Stock pairs can stay out of sync for a substantial period of time, depending on the underlying circumstances. Always use stops and position size properly. Action to Take --gt Begin to chart the common pairs like Coca Cola and Pepsico, General Motors (GM) and Ford (F) . and other closely related companies. In addition, experiment with finding correlated pairs by simply charting a variety of pairs of stocks. Although I like to use daily charts, tradable correlations can be found in all timeframes. Professional traders often use software, rather than visual charts, to find historical pairs showing a statistical aberration from each other. Some trading platforms have this ability built in, but this type of software is readily available. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die der NASDAQ OMX Group, Inc.